<초보 백 테스트 매뉴얼(1) - 자산 배분>
우리나라 퀀트 투자계의 볼매, 강환국 님의 <거인의 포트폴리오> p. 57에 있는 추천 영상 중에서 <초보 백 테스트 매뉴얼(1)-자산 배분> 편을 시청하고 난 후 실습해 보았습니다. (유튜브 링크가 궁금하신 분들은 여기를 클릭하면 됩니다.) 투자를 시작한 첫 해인 2002년 자산을 1,000달러로 설정하고 매달 1,000달러를 20년 동안 추가로 투입해 보죠.
자산별 비율 설정을 합니다. 포트폴리오의 이름은 kiwoom으로 짓습니다.
포트폴리오 분석 결과 CAGR Compound Annual Growth Rate (연 복리 수익률)가 42.71%, MDD (최대 낙폭)가 -21.93%, 그리고 샤프지수는 0.82입니다. 연 복리 수익률이 42.71%가 나오다니 제가 도표를 잘 못 해석하고 있는 것은 아닌지……보통 투자자들이 연 복리 수익률 8~15% 정도를 목표로 하거든요. kiwoom 포트폴리오에서는 매월 1.000달러씩 추가 투자금액이 있습니다. 그러면 TWRR Time-weighted Rate of Return 7.47%나 MVRR Money-weighted Rate of Return 7.76%를 연 복리 수익률로 봐야 하지 않을까요? 흠…… 잘 모르겠습니다.
다음은 Annual Return 그래프를 보겠습니다. kiwoom 포트폴리오로 20년 동안 자산 배분 투자를 했을 경우 손해 보는 구간이 세 군데가 나오는군요.
2007년 11월부터 2009년 2월까지, MDD가 -21.93%까지 떨어지는군요. 2년 5개월 동안 버텨야 최고점을 회복합니다. 예를 들어 내가 투자한 돈이 1억이 있는데, 2년 5개월 동안 잔고가 7,500만 원으로 표시되어 있는 겁니다. 마음이 쓰리겠죠?
자산군끼리의 상관성을 보니 종목 선정을 아주 잘한 것 같습니다. 이는 어떤 경제 계절이 와도 kiwoom 포트폴리오가 방어를 잘할 것이란 뜻입니다.
이상 강환국님의 포트폴리오 비주얼라이저를 사용하여 kiwoom 포트폴리오를 만들고 연습해 본 후기였습니다.
2030년 자유인을 목표로 GO!!!
